Hello world!

Слоган, вынесенный в заголовок - Успех в трейдинге - это переход от одного потерянного депозита к следующему с нарастающим энтузиазмом - конечно же шутка, но шутка грустная и с большой долей правды. Надеюсь, информация этого сайта поможет делать меньше ошибок и лучше ориентироваться в Царстве Хаоса, в котором мы живем.

Обратите внимание на онлайн сервисы (верхнее меню) и на книгу "Красный Шум", доступную для чтения бесплатно.

13.02.2023
Качественное хранилище биржевых данных - задача полная разного рода (в том числе совсем неочевидных) проблем. Даже пройдя большой путь все-равно периодически сталкиваешься с новыми напастями. Читать дальше...

05.02.2023
История одной очень известной системы: что было, чего не будет, чем кошелек успокоился.

12.01.2023
Все-таки самое отвратное и раздражающее в программирование - это дебильные проблемы, созданные на ровном месте тупостью альтернативно одаренных программеров и/или их менеджеров. На этот раз привет прилетел от Interactive Brokers с их TWS API. Читать дальше...

23.06.2022
Безопасность: как спасти депо от робота

30.09.2021
Опционная стратегия The Wheel и мысли о пользе двоемыслия

22.09.2021
Инфраструктура Трейдинга - как она устроена у меня.

14.09.2021
Ускоритель Времени: Умножаем показатель экспоненты на три

09.09.2021
Об опыте в трейдинге и инвестициях: генералы готовятся к прошлой войне.

17.07.2020
Пятничное: Как жить на доходы от трейдинга

08.07.2020
Ковид и цены на акции - размышления о том, как должны вести себя цены в кризисах подобных нынешнему

01.07.2020
Adjusted Prices – или где еще можно найти проблемы

30.03.2020
Акции SP500 во время пандемии - немного статистики как какие акции вели себя с начала пандемии.

30.03.2020
Акции SP500 во время пандемии - немного статистики как какие акции вели себя с начала пандемии.

16.01.2020
Время падать, время расти - статистика роста и падений, насколько уникальна нынешняя ситуация

12.12.2019
Книга Красный Шум выложена в открытый доступ.

24.08.2019
#несерьезное. Притча об Инвесторе и Санта Клаусе По мотивам вчерашнего обвала, притча, написанная в мрачно незабываемые дни декабря 2018го, когда рынок валился день за днем. Снова актуально?

07.08.2019
Tренды. Часть 3/3. Завершение темы про тренды, сегодня поговорим об истинных трендах.

06.08.2019
Tренды. Часть 2/3. Trend is your friend, но с такими друзьями враги не нужны. Продолжение вчерашней статьи.

05.08.2019
Tренды. Часть 1/3. Trend is your friend, но с такими друзьями враги не нужны. Несколько соображений о трендах, в трех частях, сегодня первая. Самое интересное будет в конце ;)

19.07.2019
Роботы и Безопасность. Часть 1. Нелепые технические ошибки могут приводить к грандиозным потерям, история знает немало примеров. Некоторые соображения, как от них защититься.

17.07.2019
Черный Лебедь al Naturale. Очень маленьая заметка на "лебедину" тему.

04.07.2019
Пузырь… как много в этом звуке…. Сага о пузырях.

05.06.2019
Волатильность: хорошо ли это для трейдера?. Маленькая заметка по мотивам одной дискуссии.

04.06.2019
Об оценке опционов. Несколько соображений по поводу оценки стоимости опционов.

31.05.2019
Больше чем жадность и страх. Только ли страх и жадность управляют рынком?

29.05.2019
Perpetuum Граале или Per aspera ad rectum?. Может ли существовать "вечный Грааль"?

13.05.2019
Запущен онлайновый сервис Симулятор Торговой Системы - можно задать параметры торговой системы и посмотреть на динамику капитала. Сервис перекликается со своей альтернативной версией, позволяющей посмотреть сразу на несколько вариантов развития событий одновременно, однако здесь больше статистики по одному конкретному варианту развития событий.

03.05.2019
Запущен онлайновый сервис Анализатор Просадок - можно задать параметры торговой системы и посмотреть какие можно ожидать просадки и как они распределены. Можно увидеть чего ждать. И сделать довольно печальный вывод, что даже у очень неплохих систем неизбежны весьма существенные просадки. Поэтому если вы запускаете в работу реально хорошую торговую систему, но останавливаете ее на определенном уровне просадке, возможно вы потеряете, а еще больше упустите, деньги, если этот стоп-уровень будет выбран неправильно.

24.04.2019
Ожидание Мата, Часть 2. Маленькое продолжение предыдущей темы.

17.04.2019
Ожидание Мата, Часть 1. Еще одна заметка о коллизиях математики и реальной жизни.

13.04.2019
Субботне-несерьезное. Форекс как он есть в одной картинке.

11.04.2019
Запущен онлайновый сервис Анализатор Просадок - можно задать параметры торговой системы и посмотреть какие можно ожидать просадки и как они распределены. Можно увидеть чего ждать. И сделать довольно печальный вывод, что даже у очень неплохих систем неизбежны весьма существенные просадки.

09.04.2019
Ловля падающих ножей - почему mean reversal системы, работающие "на отскок", могут работать и в кризисные годы, когда рынок валится.

06.04.2019
Субботне-несерьезное. Талеб часто пишет о подходе Via Negativa, что это такое? Элементарно, ответ на картинке.

04.04.2019
И если ты долго смотришь на график, то график тоже смотрит на тебя. Запущен простой, но забавный онлайновый сервис: имитация цен некоего актива. Цены генерируются случайно и без каких-либо сложных моделей. Получающиеся графики весьма похожи на настоящие, там случаются "тренды", "поддержки-сопротивления", всякие "двойные вершины" и прочая классика теханализа. При этом все случайно, торгуя такой график в долгосроке зарабатывать невозможно теоретически. Попробуйте отличить реальные тренды (а они, кстати, есть?) от миражей.

02.04.2019
Сегодня сразу несколько новостей:

• Шарп моего Шарпа - о стабильности статистики на реальных выборках. Вернее, о НЕстабильности.
  
  
• Волатильность на долгосроке - у долгосрочного инвестора немало проблем, в том числе и таких, которые выпадают из поля зрения. Заметка с [не]веселыми картинками о том, что может сделать с вашим капиталом волатильность.
  
  
• Запущен онлайновый сервис, показывающий влияние волатильности на торговлю (дополнение к статье). Вы задаете параметры (μ σ) и срок, программа делает 20 случайных "забегов" с заданными параметрами и рисует на одном графике все линии. Каждая линия - возможный сценарий развития. Можете убедиться насколько силен разброс, насколько итоговый результат зависит и от просто везения.
  
  

29.03.2019
Заметка об одной распространенной ошибке при расчете коэффициента Шарпа, которую делают [почти] всегда.

25.03.2019
Небольшая статья из серии "все не так как кажется" на тему как Один забавный парадокс теорвера влияет на оценку торговых систем.

22.03.2019
Сегодня сайт обрел слоган, шутка с долей шутки; запустился первый (и самый простой и банальный) онлайновый сервис - Инвестиционный Калькулятор, сказочная версия для оптимистов. Почему так? Сложный процент - красивая сказка, позволяющая помечтать, каким богатым станете вы всего через полвека успешных инвестиций. Жестокая реальность отличается от математической экспоненты и жизнь оказывается не такой радостной. И если об инфляции в подобных рассчетах еще вспоминают (и то не всегда), то многое другое выпадает из поля зрения. Сегодня вышла первая статья о проблемах долгосрочного инвестирования, в которой обозначены основные проблемы и рассмотрена та, которая является "невидимым слоном": она оказывает огромное влияние, но ее обычно не замечают. Невидимый слон волатильности: все будет хуже, чем вы думаете.

В довершение минорной тематике рынок сегодня валится, однако, как говорил Ницше, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Но беднее, добавлю от себя.

19.03.2019 Как работает Штанга Талеба? Нассим Талеб высказал идею, ставшую популярной, разделить капитал на рискованную и консервативную части и находить оптимальное соотношение риска и доходности путем установления нужной пропорции между этими частями вместо того, чтобы искать средний по доходности и риску инструмент. Попробуем рассмотреть как работает штанга Талеба и дает ли она преимущества перед стандартным подходом.

---