Визуализация динамики капитала в условиях волатильности
Задайте параметры μ и σ торговой системы и количество лет, программа сделает 20 случайных "забегов" с указанными параметрами и отобразит их все на
одном графике. Каждаю линия - это возможная, случайно реализовавшаяся, динамика капитала. Обратите внимание на огромный разброс результатов, более того,
нажимая кнопку "Обновить" вы будете видеть новые результаты, которые сильно отличаются. Более подробно - в
этой статье.
Есть
альтернативный вариант этого сервиса, для одной системы.
*Not a valid number.
*
μ (матожидание) %,
*
*Not a valid number.
σ (среднеквадратичное отклонение)
Рассчитанный классическим способом теоретический годовой коэффициент Шарпа: 1.19
Из 20 попыток лучший итог +24,349%, худший: +235%, разница в 72.9 раз
| Вариант | Итог | Макс.Просадка | Ср. Арифметическое | `$sigma;` | Sharpe | Ср. Геометрическое |
|---|
| Вариант 1 | +3,927% | -44.7% | 0.166% | 1.972% | 1.338% | 0.147% |
| Вариант 2 | +1,188% | -40.8% | 0.121% | 1.987% | 0.968% | 0.101% |
| Вариант 3 | +2,971% | -40.0% | 0.157% | 2.030% | 1.224% | 0.136% |
| Вариант 4 | +5,516% | -33.8% | 0.180% | 1.985% | 1.437% | 0.160% |
| Вариант 5 | +2,060% | -50.4% | 0.142% | 2.024% | 1.118% | 0.122% |
| Вариант 6 | +2,277% | -46.9% | 0.145% | 1.975% | 1.168% | 0.126% |
| Вариант 7 | +981% | -46.8% | 0.114% | 1.976% | 0.916% | 0.095% |
| Вариант 8 | +5,650% | -35.2% | 0.181% | 1.984% | 1.445% | 0.161% |
| Вариант 9 | +235% | -54.3% | 0.068% | 2.012% | 0.538% | 0.048% |
| Вариант 10 | +879% | -43.1% | 0.111% | 2.000% | 0.877% | 0.091% |
| Вариант 11 | +5,562% | -42.9% | 0.180% | 2.000% | 1.431% | 0.160% |
| Вариант 12 | +4,269% | -35.3% | 0.169% | 1.959% | 1.371% | 0.150% |
| Вариант 13 | +3,314% | -31.4% | 0.160% | 1.988% | 1.277% | 0.140% |
| Вариант 14 | +8,991% | -28.8% | 0.198% | 1.969% | 1.600% | 0.179% |
| Вариант 15 | +2,783% | -35.4% | 0.153% | 1.963% | 1.235% | 0.133% |
| Вариант 16 | +5,725% | -33.4% | 0.181% | 1.992% | 1.445% | 0.161% |
| Вариант 17 | +24,349% | -24.5% | 0.238% | 1.967% | 1.919% | 0.218% |
| Вариант 18 | +3,639% | -55.3% | 0.163% | 1.981% | 1.309% | 0.144% |
| Вариант 19 | +1,554% | -48.5% | 0.132% | 2.026% | 1.034% | 0.111% |
| Вариант 20 | +1,217% | -33.7% | 0.122% | 2.008% | 0.968% | 0.102% |