Игры в управление капиталом

На этой странице вы можете поэкспериментировать с формулой Келли, посмотреть к чему теоретически и практически приводит ее использование. Формула Келли применима только к случаю геометрического управления капиталом с фиксированными результатами, когда все выигрыши равны между собой и так же равны между собой проигрыши (но выигрыш может отличаться от проигрыша).

Вопреки распространенному мнению, формула Келли не максимизирует матожидание. Она максимизирует выигрыш в наиболее вероятном исходе серии игр. При этом почти гарантирует очень серьезные просадки по ходу игры.

О более интересных способах управления капиталом можете прочитать здесь, и еще более подробно в книге, которая скоро выйдет (информация будет на сайте).

Выигрыш % Проигрыш % Вероятность выигрыша % Плечо % Количество игр в серии
%   %   %   %    
x0.5   x1   x2   x3   x4