Визуализация динамики капитала в условиях волатильности
Задайте параметры μ и σ торговой системы и количество лет, программа сделает 20 случайных "забегов" с указанными параметрами и отобразит их все на
одном графике. Каждаю линия - это возможная, случайно реализовавшаяся, динамика капитала. Обратите внимание на огромный разброс результатов, более того,
нажимая кнопку "Обновить" вы будете видеть новые результаты, которые сильно отличаются. Более подробно - в
этой статье.
Есть
альтернативный вариант этого сервиса, для одной системы.
*Not a valid number.
*
μ (матожидание) %,
*
*Not a valid number.
σ (среднеквадратичное отклонение)
Рассчитанный классическим способом теоретический годовой коэффициент Шарпа: 1.19
Из 20 попыток лучший итог +14,175%, худший: +550%, разница в 22.0 раз
| Вариант | Итог | Макс.Просадка | Ср. Арифметическое | `$sigma;` | Sharpe | Ср. Геометрическое |
|---|
| Вариант 1 | +2,285% | -42.9% | 0.145% | 1.974% | 1.169% | 0.126% |
| Вариант 2 | +550% | -55.9% | 0.094% | 1.976% | 0.754% | 0.074% |
| Вариант 3 | +14,175% | -27.7% | 0.217% | 1.983% | 1.735% | 0.197% |
| Вариант 4 | +3,931% | -42.4% | 0.166% | 1.967% | 1.340% | 0.147% |
| Вариант 5 | +4,425% | -31.8% | 0.171% | 2.004% | 1.358% | 0.151% |
| Вариант 6 | +781% | -50.1% | 0.106% | 1.996% | 0.845% | 0.086% |
| Вариант 7 | +5,776% | -42.6% | 0.183% | 2.055% | 1.412% | 0.162% |
| Вариант 8 | +1,324% | -56.6% | 0.125% | 1.960% | 1.009% | 0.105% |
| Вариант 9 | +11,619% | -30.7% | 0.210% | 2.030% | 1.640% | 0.189% |
| Вариант 10 | +4,975% | -41.4% | 0.176% | 1.979% | 1.408% | 0.156% |
| Вариант 11 | +4,626% | -38.0% | 0.174% | 2.039% | 1.354% | 0.153% |
| Вариант 12 | +2,255% | -36.5% | 0.146% | 2.010% | 1.150% | 0.125% |
| Вариант 13 | +5,805% | -42.0% | 0.182% | 1.990% | 1.450% | 0.162% |
| Вариант 14 | +1,312% | -44.3% | 0.125% | 1.973% | 1.002% | 0.105% |
| Вариант 15 | +4,574% | -52.2% | 0.173% | 2.032% | 1.354% | 0.153% |
| Вариант 16 | +1,052% | -50.4% | 0.117% | 1.999% | 0.929% | 0.097% |
| Вариант 17 | +1,276% | -44.6% | 0.125% | 2.042% | 0.971% | 0.104% |
| Вариант 18 | +3,027% | -36.1% | 0.157% | 2.029% | 1.231% | 0.137% |
| Вариант 19 | +8,328% | -41.8% | 0.197% | 2.042% | 1.531% | 0.176% |
| Вариант 20 | +3,879% | -40.2% | 0.166% | 2.012% | 1.314% | 0.146% |