Симуляция Торговой Системы

  матожидание μ %,       σ,       
      При перемешивании те же результаты переставляются случайным образом, все такие варианты равновероятны, итог всегда будет один и тот же, но путь и просадки будут отличаться, иногда очень сильно. Информация
$1,000 -> $2,647; +165%
Реализованные μ=0.445, σ=3.417

#252 trades, 0.445% μ 0.501% median 0.39% geo μ, 112.2 simple sum, 3.417 σ, 2.08 sharpe, 3.25 sortino, 3.2 lake ratio
54.8% profitable, -10.02 worst, 9.73 best
2.64701 compound 164.7% p.a., best Leverage=3.7 => 8.27529 (727.5%)
Worst DD 38.0% on 2022-01-27, longest took 208 days; Top worst: -10.0% -8.2% -8.1% -8.1% -7.7%; Top best: +9.7% +9.2% +9.1% +8.4% +8.4%

0 of 1 bad years

Year# TradesArithmCompoundDrawdownCompndDblCompndHalfbestF
2022252112.2%164.70%-37.96%421.56%68.82%3.70=>8.28


2 of 12 bad months (16.7%) 0 double bad, -27.3% worst, 28.3% best 9.3% ave
Autocorrelation 1: 0.01 2: 0.15 3: -0.31 4: 0.17

MonthResult
12.20227.077
11.202228.303
10.202225.180
09.20223.561
08.202212.182
07.202216.075
06.202213.326
05.202211.817
04.2022-27.325
03.20226.857
02.2022-7.177
01.202222.285



Raw Data