Симуляция Торговой Системы
*Not a valid number.
*
матожидание μ %,
*
*Not a valid number.
σ,
При перемешивании те же результаты переставляются случайным образом, все такие варианты равновероятны, итог всегда будет один и тот же,
но путь и просадки будут отличаться, иногда очень сильно.
Информация
$1,000 -> $957; -4%
Реализованные μ=0.036, σ=3.286
#252 trades, 0.036% μ 0.037% median -0.02% geo μ, 9.2 simple sum, 3.286 σ, 0.18 sharpe, 0.25 sortino, 0.0 lake ratio
50.0% profitable, -8.13 worst, 9.44 best
0.957058 compound -4.3% p.a., best Leverage=0.3 => 1.01542 (1.5%)
Worst DD 45.3% on 2025-01-07, longest took 0 days; Top worst: -8.1% -7.8% -7.0% -6.9% -6.7%; Top best: +9.4% +7.6% +7.1% +6.9% +6.8%
0 of 1 bad years
| Year | # Trades | Arithm | Compound | Drawdown | CompndDbl | CompndHalf | bestF |
|---|
| 2025 | 252 | 9.2% | -4.29% | -45.41% | -30.28% | 1.20% | 0.30=>1.02 |
4 of 12 bad months (33.3%) 1 double bad, -25.4% worst, 24.0% best 0.8% ave
Autocorrelation 1: 0.28 2: 0.07 3: -0.50 4: -0.03
| Month | Result |
|---|
| 12.2025 | 23.964 |
| 11.2025 | 18.527 |
| 10.2025 | 12.884 |
| 09.2025 | -22.193 |
| 08.2025 | 5.237 |
| 07.2025 | -8.923 |
| 06.2025 | 11.975 |
| 05.2025 | 0.201 |
| 04.2025 | 12.506 |
| 03.2025 | 4.698 |
| 02.2025 | -25.401 |
| 01.2025 | -24.309 |
Raw Data