Сервисы временно(?) недоступны. Ниже приведен список сервисов, которые были доступны ранее.
Симуляция Торговой Системы
Задайте параметры торговой системы и посмотрите что получится с капиталом при торговле по этой системе. Обратите внимание насколько велика роль Случая: даже хорошая система с хорошим положительным мат.ожиданием запросто может показать плохие результаты на коротком промежутке времени (год или даже два). Только на длительных интервалах преимущество почти наверняка реализуется.
Мораль этой симуляции проста: даже если вы смогли построить реально хорошую систему, просто в силу случайности на весьма долгом по человеческим меркам периоде (год-два-три) вы можете терпеть существенные убытки. А самая большая проблема даже не в этом. Если бы вы неким образом точно бы знали что ваша система имеет существенное положительное матожидание, вы бы могли перетерпеть даже долгий период неудач. Но на самом деле вы не знаете и не можете знать какое матожидание у вашей системы (и есть ли оно вообще и как оно меняется во времени). Поэтому в случае затяжных неудач встает крайне тяжелая дилемма: то ли с системой все в порядке, просто сейчас у нее черная полоса, то ли система сломалась или вообще никогда не работала, а вы ошиблись и тогда надо срочно заканчивать.
При реалистически заданных μ и σ требуется достаточно долгий срок чтобы более-менее гарантированно получать прибыль. Даже при ежедневной торговли срок в один год оказывается недостаточным - вы можете наблюдать как теоретически прибыльная, и даже высокоприбыльная, система может запросто заканчивать год в минус. Если сделки в системе растягиваются на несколько дней, то соответственно надо еще больше времени. И это реальная проблема - сможете ли вы годами терпеть убытки, сохраняя веру в свою систему?
Анализатор Просадок
Здесь можно задать матожидание μ и СКО σ результатов торговли и посмотреть, какие будут возникать просадки. Предполагается, что торговля каждодневная, результаты распределены по Гауссу, параметры стационарны, т.е. не меняются со временем, а значит в реале все может быть хуже. Или лучше - как повезет.
Динамики капитала при волатильности
Задайте параметры μ и σ торговой системы и количество лет, программа сделает 20 случайных "забегов" с указанными параметрами и отобразит их все на одном графике. Каждаю линия - это возможная, случайно реализовавшаяся, динамика капитала. Обратите внимание на огромный разброс результатов, более того, нажимая кнопку "Обновить" вы будете видеть новые результаты, которые сильно отличаются.
Имитация Цен
Полностью случайно сгенерированная история цены. Поскольку цены генерируются случайным образом, здесь нет и не может быть никакой закономерности. ОДНАКО, очень часто вы сможете наблюдать всевозможные паттерны, характерные для реальных биржевых цен - тренды, линии поддержки и сопротивления и многое другое, на что наметан ваш глаз. Матожидание заложено нулевое, распределение Гаусса. И если ты долго смотришь на график, то график тоже смотрит на тебя.
Главная мысль этого эксперимента - Хаос рождает (простые) структуры. Человек склонен считать случайным то, в чем он не видит закономерности, однако в по-настоящему случайном Хаосе тем не менее рождаются иллюзии закономерностей. Торгуя полностью случайный временной ряд в принципе невозможно систематически извлекать прибыль; однако видимость закономерностей толкает на это (с предсказуемо печальным результатом на сколь-нибудь долгом промежутке времени).
Любителям теханализа: найдите здесь свои любимые паттерны ;)
Инвестиционный Калькулятор
Сказочная версия для сильных духом оптимистов, верящих в долгосрочные инвестиции и постоянство результатов.
Калькулятору задаются следующие параметры: начальная сумма денег (может быть нулевой), ожидаемая доходность (с учетом дивидендов и инфляции!), количество лет и ежемесячные выплаты. Выплаты могут быть как положительными (если вы каждый месяц докладываете деньги в инвест.счет), так и отрицательными (если вы их забираете). Доходность надо указывать с учетом инфляции (она может быть отрицательной, если вы хотите оценить влияние инфляции на сбережения). Результаты получаются в сегодняшних ценах (при условии что доходность задана с учетом инфляции).
Разумеется, никто не знает какая будет инфляция в будущем и какую доходность принесут инвестиции, поэтому результаты следует расценивать как некий ориентир. Исторически, на американском рынке, акции приносили (с учетом дивидендов и инфляции) около 7% годовых.
Можете рассмотреть два этапа: на первом человек занимается накоплением (либо сразу вложив существенную сумму, либо докладывая регулярно), затем второй этап, месячные пополнения отрицательные, т.е. человек живет на инвестиции. Обратите внимание, что молодой человек, начавший инвестировать рано хоть и по малу, будет к старости иметь преимущество перед тем, что спохватился поздно, но стал вкладывать помногу. Суммарная выплаченная сумма будет меньше, ежемесячная выплата намного меньше, а итоговый результат существенно больше.
Анализатор Заимствований при Арифметической Торговле
Есть два базовых варианта управления капиталом: арифметический (игра на фиксированную сумму) и геометрический (на все что есть/осталось возможно с плечом).
- Арифметическая торговля - торговля на постоянную сумму. При выигрыше, доход изымается из игры, при проигрыше - надо докладывать до начального размера.
- Заимствования - это дополнительные деньги, которые вам надо докладывать чтобы компенсировать проигрыши. Если перед проигрышем система успела выиграть больше - то заимствование не происходит, вы восстанавливаете капитал из заработанных системой денег.
- При положительном матожидании оказывается, что размер заимствований зависит прежде всего от начала игры, и поэтому он практически не меняется если играть не один год, а дольше. Спустя некоторое время у системы образуется приличный запас заработанных денег, поэтому заимствования обычно потом уже не случаются, хватает заработанного.
- При арифметическом подходе происходит линейное нарастание капитала со временем, эффекта сложного процента и "улета капитала в космос" не происходит, зато результат намного более предсказуемый, дисперсия существенно ниже. При нормальном расрпределении с увеличением срока игры результат нарастает линейно, а вот сигма (средне-квадратичное отклонение) падает как квадратный корень из N, где N - число периодов. Поэтому чем больше игр в серии, тем более предсказуем результат (в наивном предположении что рынок не меняется и распределение результатов игры остается неизменным). Однако даже в реалистичных условиях арифметический подход даст более спокойный и предсказуемый результат по сравнению с геометрическим подходом.
- Предлагаемый сервис ориентирован на анализ заимствований, которые почти неизбежно возникают в начале игры при использовании арифметического подхода к управлению капиталом. Вы сможете оценить сколько дополнительных денег понадобиться в начале пути.