Анализатор Просадок
Здесь можно задать матожидание μ и СКО σ результатов торговли и посмотреть, какие будут возникать просадки.
Предполагается, что торговля каждодневная, результаты распределены по Гауссу, параметры
стационарны, т.е. не меняются со временем, а значит в реале все может быть хуже. Или лучше - как повезет.
Геометрический подход к управлению капиталом - игра на все имеющиеся деньги, ставка растет после выигрышей,
уменьшается после проигрышей. Арифметический - игра на фиксированную сумму, после проигрышей вам придется
докладывать деньги, чтобы сохранить размер ставки. Сравнение этих двух подходов и их нюансы - тема для большой статьи.
Даже у очень неплохих систем неизбежны весьма существенные просадки. Поэтому если вы запускаете
в работу реально хорошую торговую систему, но останавливаете ее на определенном уровне просадке, возможно вы потеряете, а еще
больше упустите, деньги, если этот стоп-уровень будет выбран неправильно. Почему при геометрическом подходе большая разница между
теоретическим и реальным коэффициентом Шарпа можно прочесть здесь.
μ %
σ
Пожалуйста подождите!
Медиана просадок: 28.5%, медиана дохода: 90.1%, средний доход: 112.8%
Теоретический коэф.Шарпа: 1.59, реально: 1.06, σ результатов: 106.58
Распределение Просадок
| Размер просадки % | Просадка от пика | Просадка от начального капитала | Финальная Просадка |
|---|
| 0%...5% | 0.00% | 33.29% | 92.68% |
| 5%...10% | 0.01% | 18.33% | 1.49% |
| 10%...15% | 1.41% | 14.07% | 1.25% |
| 15%...20% | 11.00% | 10.59% | 1.14% |
| 20%...25% | 21.29% | 7.81% | 0.94% |
| 25%...30% | 22.45% | 5.74% | 0.74% |
| 30%...35% | 17.44% | 3.88% | 0.52% |
| 35%...40% | 11.51% | 2.56% | 0.44% |
| 40%...45% | 7.15% | 1.63% | 0.30% |
| 45%...50% | 3.96% | 1.05% | 0.23% |
| 50%...55% | 2.17% | 0.59% | 0.14% |
| 55%...60% | 1.03% | 0.27% | 0.09% |
| 60%...65% | 0.42% | 0.12% | 0.04% |
| 65%...70% | 0.14% | 0.06% | 0.02% |
| 70%...75% | 0.04% | 0.02% | 0.01% |
| 75%...80% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| 80%...85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 85%...90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 90%...95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 95%...100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Результаты при останове в случае критической просадки
Если по ходу игры возникает критический уровень просадки, игра прерывается.
| Лимит Просадки | % случаев прерывания торговли | % исходов с прибылью | Медиана Результата |
|---|
| 10% | 99.99% | 0.01 | - 10.00% |
| 20% | 87.59% | 12.41 | - 20.00% |
| 30% | 43.85% | 55.84 | 48.67% |
| 40% | 14.90% | 82.39 | 87.06% |
| 50% | 3.80% | 89.96 | 89.95% |
| 60% | 0.61% | 91.01 | 90.06% |
| 70% | 0.05% | 91.05 | 90.07% |
| 80% | 0.00% | 91.05 | 90.07% |