Визуализация динамики капитала в условиях волатильности
Задайте параметры μ и σ торговой системы и количество лет, программа сделает 20 случайных "забегов" с указанными параметрами и отобразит их все на
одном графике. Каждаю линия - это возможная, случайно реализовавшаяся, динамика капитала. Обратите внимание на огромный разброс результатов, более того,
нажимая кнопку "Обновить" вы будете видеть новые результаты, которые сильно отличаются. Более подробно - в
этой статье.
Есть
альтернативный вариант этого сервиса, для одной системы.
*Not a valid number.
*
μ (матожидание) %,
*
*Not a valid number.
σ (среднеквадратичное отклонение)
Рассчитанный классическим способом теоретический годовой коэффициент Шарпа: 1.19
Из 20 попыток лучший итог +29,632%, худший: +225%, разница в 91.4 раз
| Вариант | Итог | Макс.Просадка | Ср. Арифметическое | `$sigma;` | Sharpe | Ср. Геометрическое |
|---|
| Вариант 1 | +2,575% | -31.2% | 0.151% | 2.019% | 1.186% | 0.131% |
| Вариант 2 | +688% | -61.9% | 0.101% | 1.957% | 0.820% | 0.082% |
| Вариант 3 | +15,972% | -30.6% | 0.221% | 1.950% | 1.797% | 0.202% |
| Вариант 4 | +29,632% | -36.0% | 0.247% | 2.016% | 1.941% | 0.226% |
| Вариант 5 | +4,255% | -38.6% | 0.170% | 2.002% | 1.347% | 0.150% |
| Вариант 6 | +2,749% | -52.5% | 0.154% | 2.036% | 1.199% | 0.133% |
| Вариант 7 | +4,982% | -28.1% | 0.175% | 1.938% | 1.431% | 0.156% |
| Вариант 8 | +1,806% | -50.4% | 0.137% | 2.019% | 1.080% | 0.117% |
| Вариант 9 | +4,912% | -36.8% | 0.175% | 1.998% | 1.394% | 0.155% |
| Вариант 10 | +3,643% | -37.1% | 0.164% | 2.003% | 1.298% | 0.144% |
| Вариант 11 | +2,909% | -41.0% | 0.155% | 1.976% | 1.242% | 0.135% |
| Вариант 12 | +9,545% | -58.7% | 0.201% | 1.997% | 1.601% | 0.181% |
| Вариант 13 | +9,447% | -35.8% | 0.201% | 1.993% | 1.600% | 0.181% |
| Вариант 14 | +225% | -42.5% | 0.068% | 2.036% | 0.526% | 0.047% |
| Вариант 15 | +1,930% | -40.4% | 0.139% | 1.994% | 1.110% | 0.120% |
| Вариант 16 | +5,276% | -29.8% | 0.178% | 1.987% | 1.422% | 0.158% |
| Вариант 17 | +7,265% | -35.8% | 0.192% | 2.048% | 1.486% | 0.171% |
| Вариант 18 | +2,500% | -41.0% | 0.149% | 1.979% | 1.195% | 0.129% |
| Вариант 19 | +2,879% | -29.9% | 0.155% | 2.001% | 1.228% | 0.135% |
| Вариант 20 | +3,222% | -33.9% | 0.159% | 2.013% | 1.257% | 0.139% |