Визуализация динамики капитала в условиях волатильности
Задайте параметры μ и σ торговой системы и количество лет, программа сделает 20 случайных "забегов" с указанными параметрами и отобразит их все на
одном графике. Каждаю линия - это возможная, случайно реализовавшаяся, динамика капитала. Обратите внимание на огромный разброс результатов, более того,
нажимая кнопку "Обновить" вы будете видеть новые результаты, которые сильно отличаются. Более подробно - в
этой статье.
Есть
альтернативный вариант этого сервиса, для одной системы.
*Not a valid number.
*
μ (матожидание) %,
*
*Not a valid number.
σ (среднеквадратичное отклонение)
Рассчитанный классическим способом теоретический годовой коэффициент Шарпа: 1.19
Из 20 попыток лучший итог +15,160%, худший: +359%, разница в 33.3 раз
| Вариант | Итог | Макс.Просадка | Ср. Арифметическое | `$sigma;` | Sharpe | Ср. Геометрическое |
|---|
| Вариант 1 | +1,895% | -36.9% | 0.139% | 2.016% | 1.096% | 0.119% |
| Вариант 2 | +4,086% | -34.9% | 0.168% | 1.973% | 1.349% | 0.148% |
| Вариант 3 | +9,048% | -38.1% | 0.199% | 2.006% | 1.578% | 0.179% |
| Вариант 4 | +1,877% | -40.6% | 0.138% | 1.989% | 1.103% | 0.118% |
| Вариант 5 | +3,751% | -34.5% | 0.165% | 1.977% | 1.321% | 0.145% |
| Вариант 6 | +11,740% | -42.7% | 0.210% | 2.027% | 1.646% | 0.190% |
| Вариант 7 | +2,744% | -37.4% | 0.153% | 2.013% | 1.208% | 0.133% |
| Вариант 8 | +3,971% | -36.5% | 0.168% | 2.022% | 1.316% | 0.147% |
| Вариант 9 | +359% | -48.8% | 0.082% | 2.077% | 0.627% | 0.060% |
| Вариант 10 | +8,862% | -41.0% | 0.199% | 2.010% | 1.570% | 0.179% |
| Вариант 11 | +451% | -53.0% | 0.087% | 1.974% | 0.701% | 0.068% |
| Вариант 12 | +7,715% | -41.9% | 0.194% | 2.055% | 1.500% | 0.173% |
| Вариант 13 | +8,530% | -28.1% | 0.197% | 1.995% | 1.567% | 0.177% |
| Вариант 14 | +15,160% | -33.9% | 0.220% | 2.017% | 1.732% | 0.200% |
| Вариант 15 | +1,028% | -38.8% | 0.116% | 1.975% | 0.930% | 0.096% |
| Вариант 16 | +1,326% | -40.2% | 0.125% | 1.988% | 1.000% | 0.106% |
| Вариант 17 | +6,265% | -34.0% | 0.185% | 2.009% | 1.463% | 0.165% |
| Вариант 18 | +9,150% | -39.1% | 0.199% | 1.969% | 1.606% | 0.180% |
| Вариант 19 | +4,623% | -28.7% | 0.173% | 1.992% | 1.378% | 0.153% |
| Вариант 20 | +997% | -37.0% | 0.116% | 2.024% | 0.906% | 0.095% |