Симуляция Торговой Системы
*Not a valid number.
*
матожидание μ %,
*
*Not a valid number.
σ,
При перемешивании те же результаты переставляются случайным образом, все такие варианты равновероятны, итог всегда будет один и тот же,
но путь и просадки будут отличаться, иногда очень сильно.
Информация
$1,000 -> $1,672; +67%
Реализованные μ=0.247, σ=2.929
#252 trades, 0.247% μ 0.333% median 0.20% geo μ, 62.3 simple sum, 2.929 σ, 1.34 sharpe, 1.99 sortino, 3.8 lake ratio
54.4% profitable, -7.04 worst, 9.00 best
1.67247 compound 67.2% p.a., best Leverage=2.8 => 2.43854 (143.9%)
Worst DD 22.3% on 2025-08-19, longest took 132 days; Top worst: -7.0% -6.8% -6.7% -6.5% -6.2%; Top best: +9.0% +7.2% +6.7% +6.3% +6.3%
0 of 1 bad years
| Year | # Trades | Arithm | Compound | Drawdown | CompndDbl | CompndHalf | bestF |
|---|
| 2025 | 252 | 62.3% | 67.25% | -22.33% | 125.16% | 32.87% | 2.80=>2.44 |
3 of 12 bad months (25.0%) 1 double bad, -11.1% worst, 20.3% best 5.2% ave
Autocorrelation 1: -0.12 2: -0.39 3: -0.03 4: 0.15
| Month | Result |
|---|
| 12.2025 | -11.111 |
| 11.2025 | 17.655 |
| 10.2025 | 9.857 |
| 09.2025 | 5.431 |
| 08.2025 | 2.107 |
| 07.2025 | 15.966 |
| 06.2025 | 20.270 |
| 05.2025 | -8.140 |
| 04.2025 | -1.400 |
| 03.2025 | 2.103 |
| 02.2025 | 0.526 |
| 01.2025 | 8.994 |
Raw Data