Анализатор Просадок
Здесь можно задать матожидание μ и СКО σ результатов торговли и посмотреть, какие будут возникать просадки.
Предполагается, что торговля каждодневная, результаты распределены по Гауссу, параметры
стационарны, т.е. не меняются со временем, а значит в реале все может быть хуже. Или лучше - как повезет.
Геометрический подход к управлению капиталом - игра на все имеющиеся деньги, ставка растет после выигрышей,
уменьшается после проигрышей. Арифметический - игра на фиксированную сумму, после проигрышей вам придется
докладывать деньги, чтобы сохранить размер ставки. Сравнение этих двух подходов и их нюансы - тема для большой статьи.
Даже у очень неплохих систем неизбежны весьма существенные просадки. Поэтому если вы запускаете
в работу реально хорошую торговую систему, но останавливаете ее на определенном уровне просадке, возможно вы потеряете, а еще
больше упустите, деньги, если этот стоп-уровень будет выбран неправильно. Почему при геометрическом подходе большая разница между
теоретическим и реальным коэффициентом Шарпа можно прочесть здесь.
μ %
σ
Пожалуйста подождите!
Медиана просадок: 28.5%, медиана дохода: 91.0%, средний доход: 113.4%
Теоретический коэф.Шарпа: 1.59, реально: 1.06, σ результатов: 107.23
Распределение Просадок
| Размер просадки % | Просадка от пика | Просадка от начального капитала | Финальная Просадка |
|---|
| 0%...5% | 0.00% | 33.40% | 92.83% |
| 5%...10% | 0.01% | 18.34% | 1.39% |
| 10%...15% | 1.35% | 14.07% | 1.29% |
| 15%...20% | 10.94% | 10.63% | 1.12% |
| 20%...25% | 21.58% | 7.78% | 0.90% |
| 25%...30% | 22.28% | 5.64% | 0.74% |
| 30%...35% | 17.48% | 3.99% | 0.55% |
| 35%...40% | 11.74% | 2.59% | 0.42% |
| 40%...45% | 7.08% | 1.57% | 0.31% |
| 45%...50% | 3.99% | 0.95% | 0.22% |
| 50%...55% | 2.03% | 0.58% | 0.11% |
| 55%...60% | 0.95% | 0.27% | 0.07% |
| 60%...65% | 0.39% | 0.13% | 0.03% |
| 65%...70% | 0.13% | 0.05% | 0.01% |
| 70%...75% | 0.05% | 0.01% | 0.00% |
| 75%...80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 80%...85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 85%...90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 90%...95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 95%...100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Результаты при останове в случае критической просадки
Если по ходу игры возникает критический уровень просадки, игра прерывается.
| Лимит Просадки | % случаев прерывания торговли | % исходов с прибылью | Медиана Результата |
|---|
| 10% | 99.99% | 0.01 | - 10.00% |
| 20% | 87.71% | 12.29 | - 20.00% |
| 30% | 43.85% | 55.88 | 49.86% |
| 40% | 14.63% | 82.73 | 88.15% |
| 50% | 3.56% | 90.26 | 90.88% |
| 60% | 0.58% | 91.22 | 90.99% |
| 70% | 0.05% | 91.26 | 90.99% |
| 80% | 0.00% | 91.26 | 90.99% |