Визуализация динамики капитала в условиях волатильности
Задайте параметры μ и σ торговой системы и количество лет, программа сделает 20 случайных "забегов" с указанными параметрами и отобразит их все на
одном графике. Каждаю линия - это возможная, случайно реализовавшаяся, динамика капитала. Обратите внимание на огромный разброс результатов, более того,
нажимая кнопку "Обновить" вы будете видеть новые результаты, которые сильно отличаются. Более подробно - в
этой статье.
Есть
альтернативный вариант этого сервиса, для одной системы.
*Not a valid number.
*
μ (матожидание) %,
*
*Not a valid number.
σ (среднеквадратичное отклонение)
Рассчитанный классическим способом теоретический годовой коэффициент Шарпа: 1.19
Из 20 попыток лучший итог +33,923%, худший: +512%, разница в 55.6 раз
| Вариант | Итог | Макс.Просадка | Ср. Арифметическое | `$sigma;` | Sharpe | Ср. Геометрическое |
|---|
| Вариант 1 | +512% | -59.1% | 0.092% | 2.002% | 0.729% | 0.072% |
| Вариант 2 | +4,528% | -45.8% | 0.172% | 2.000% | 1.367% | 0.152% |
| Вариант 3 | +3,199% | -29.2% | 0.158% | 1.972% | 1.274% | 0.139% |
| Вариант 4 | +1,892% | -37.3% | 0.138% | 1.954% | 1.120% | 0.119% |
| Вариант 5 | +1,787% | -43.4% | 0.137% | 2.004% | 1.083% | 0.117% |
| Вариант 6 | +1,972% | -37.2% | 0.141% | 2.035% | 1.100% | 0.120% |
| Вариант 7 | +33,923% | -32.8% | 0.252% | 2.003% | 1.994% | 0.232% |
| Вариант 8 | +5,838% | -49.5% | 0.182% | 1.968% | 1.464% | 0.162% |
| Вариант 9 | +610% | -48.9% | 0.098% | 1.998% | 0.777% | 0.078% |
| Вариант 10 | +2,261% | -44.8% | 0.145% | 1.965% | 1.170% | 0.126% |
| Вариант 11 | +1,412% | -47.7% | 0.127% | 1.952% | 1.032% | 0.108% |
| Вариант 12 | +2,839% | -37.5% | 0.155% | 2.045% | 1.204% | 0.134% |
| Вариант 13 | +1,527% | -42.7% | 0.131% | 2.017% | 1.032% | 0.111% |
| Вариант 14 | +3,362% | -33.2% | 0.161% | 1.997% | 1.277% | 0.141% |
| Вариант 15 | +769% | -47.9% | 0.106% | 2.028% | 0.833% | 0.086% |
| Вариант 16 | +3,636% | -36.2% | 0.163% | 1.986% | 1.307% | 0.144% |
| Вариант 17 | +3,454% | -43.1% | 0.162% | 2.008% | 1.280% | 0.142% |
| Вариант 18 | +8,655% | -27.8% | 0.197% | 1.967% | 1.589% | 0.178% |
| Вариант 19 | +2,215% | -36.6% | 0.144% | 1.951% | 1.170% | 0.125% |
| Вариант 20 | +2,802% | -38.7% | 0.153% | 1.978% | 1.230% | 0.134% |