Визуализация динамики капитала в условиях волатильности
Задайте параметры μ и σ торговой системы и количество лет, программа сделает 20 случайных "забегов" с указанными параметрами и отобразит их все на
одном графике. Каждаю линия - это возможная, случайно реализовавшаяся, динамика капитала. Обратите внимание на огромный разброс результатов, более того,
нажимая кнопку "Обновить" вы будете видеть новые результаты, которые сильно отличаются. Более подробно - в
этой статье.
Есть
альтернативный вариант этого сервиса, для одной системы.
*Not a valid number.
*
μ (матожидание) %,
*
*Not a valid number.
σ (среднеквадратичное отклонение)
Рассчитанный классическим способом теоретический годовой коэффициент Шарпа: 1.19
Из 20 попыток лучший итог +8,970%, худший: +272%, разница в 24.4 раз
| Вариант | Итог | Макс.Просадка | Ср. Арифметическое | `$sigma;` | Sharpe | Ср. Геометрическое |
|---|
| Вариант 1 | +3,770% | -48.4% | 0.165% | 2.007% | 1.307% | 0.145% |
| Вариант 2 | +2,885% | -31.8% | 0.155% | 2.023% | 1.219% | 0.135% |
| Вариант 3 | +3,444% | -29.6% | 0.160% | 1.929% | 1.319% | 0.142% |
| Вариант 4 | +1,239% | -49.8% | 0.123% | 2.012% | 0.972% | 0.103% |
| Вариант 5 | +1,395% | -43.3% | 0.128% | 2.016% | 1.006% | 0.107% |
| Вариант 6 | +5,317% | -40.6% | 0.179% | 2.008% | 1.412% | 0.159% |
| Вариант 7 | +2,588% | -46.1% | 0.150% | 1.982% | 1.204% | 0.131% |
| Вариант 8 | +806% | -51.8% | 0.107% | 1.983% | 0.858% | 0.088% |
| Вариант 9 | +352% | -52.5% | 0.080% | 1.983% | 0.636% | 0.060% |
| Вариант 10 | +627% | -50.4% | 0.099% | 2.027% | 0.778% | 0.079% |
| Вариант 11 | +2,204% | -37.8% | 0.145% | 2.034% | 1.133% | 0.125% |
| Вариант 12 | +1,389% | -37.1% | 0.127% | 1.989% | 1.014% | 0.107% |
| Вариант 13 | +1,058% | -51.9% | 0.117% | 2.012% | 0.927% | 0.097% |
| Вариант 14 | +1,153% | -37.9% | 0.120% | 1.996% | 0.957% | 0.100% |
| Вариант 15 | +272% | -56.6% | 0.072% | 1.983% | 0.575% | 0.052% |
| Вариант 16 | +1,778% | -58.7% | 0.137% | 2.015% | 1.077% | 0.116% |
| Вариант 17 | +6,124% | -33.9% | 0.185% | 2.046% | 1.435% | 0.164% |
| Вариант 18 | +8,970% | -37.7% | 0.199% | 1.990% | 1.586% | 0.179% |
| Вариант 19 | +1,397% | -34.0% | 0.128% | 2.009% | 1.009% | 0.107% |
| Вариант 20 | +786% | -49.2% | 0.106% | 1.993% | 0.848% | 0.087% |