Симуляция Торговой Системы
*Not a valid number.
*
матожидание μ %,
*
*Not a valid number.
σ,
При перемешивании те же результаты переставляются случайным образом, все такие варианты равновероятны, итог всегда будет один и тот же,
но путь и просадки будут отличаться, иногда очень сильно.
Информация
$1,000 -> $945; -6%
Реализованные μ=0.031, σ=3.276
#252 trades, 0.031% μ -0.069% median -0.02% geo μ, 7.8 simple sum, 3.276 σ, 0.15 sharpe, 0.22 sortino, 0.1 lake ratio
48.0% profitable, -8.81 worst, 11.02 best
0.944829 compound -5.5% p.a., best Leverage=0.3 => 1.01128 (1.1%)
Worst DD 40.1% on 2025-06-26, longest took 157 days; Top worst: -8.8% -8.4% -8.4% -6.7% -6.7%; Top best: +11.0% +8.6% +7.8% +7.5% +7.0%
0 of 1 bad years
| Year | # Trades | Arithm | Compound | Drawdown | CompndDbl | CompndHalf | bestF |
|---|
| 2025 | 252 | 7.8% | -5.52% | -40.09% | -31.86% | 0.53% | 0.30=>1.01 |
7 of 12 bad months (58.3%) 5 double bad, -17.4% worst, 34.4% best 0.6% ave
Autocorrelation 1: 0.05 2: -0.45 3: -0.37 4: -0.28
| Month | Result |
|---|
| 12.2025 | 0.866 |
| 11.2025 | 19.784 |
| 10.2025 | -9.473 |
| 09.2025 | -4.843 |
| 08.2025 | -7.681 |
| 07.2025 | -9.051 |
| 06.2025 | 34.392 |
| 05.2025 | 13.692 |
| 04.2025 | -17.377 |
| 03.2025 | -11.042 |
| 02.2025 | -8.837 |
| 01.2025 | 7.346 |
Raw Data