Визуализация динамики капитала в условиях волатильности
Задайте параметры μ и σ торговой системы и количество лет, программа сделает 20 случайных "забегов" с указанными параметрами и отобразит их все на
одном графике. Каждаю линия - это возможная, случайно реализовавшаяся, динамика капитала. Обратите внимание на огромный разброс результатов, более того,
нажимая кнопку "Обновить" вы будете видеть новые результаты, которые сильно отличаются. Более подробно - в
этой статье.
Есть
альтернативный вариант этого сервиса, для одной системы.
*Not a valid number.
*
μ (матожидание) %,
*
*Not a valid number.
σ (среднеквадратичное отклонение)
Рассчитанный классическим способом теоретический годовой коэффициент Шарпа: 1.19
Из 20 попыток лучший итог +15,000%, худший: +186%, разница в 52.7 раз
| Вариант | Итог | Макс.Просадка | Ср. Арифметическое | `$sigma;` | Sharpe | Ср. Геометрическое |
|---|
| Вариант 1 | +6,644% | -33.0% | 0.188% | 2.026% | 1.471% | 0.167% |
| Вариант 2 | +3,380% | -38.4% | 0.160% | 1.955% | 1.299% | 0.141% |
| Вариант 3 | +7,100% | -27.9% | 0.190% | 1.995% | 1.510% | 0.170% |
| Вариант 4 | +646% | -53.3% | 0.099% | 1.961% | 0.802% | 0.080% |
| Вариант 5 | +14,134% | -37.1% | 0.216% | 1.957% | 1.752% | 0.197% |
| Вариант 6 | +186% | -43.1% | 0.060% | 1.918% | 0.498% | 0.042% |
| Вариант 7 | +5,367% | -41.7% | 0.178% | 1.935% | 1.457% | 0.159% |
| Вариант 8 | +5,214% | -42.6% | 0.177% | 1.959% | 1.434% | 0.158% |
| Вариант 9 | +337% | -63.5% | 0.078% | 1.961% | 0.630% | 0.059% |
| Вариант 10 | +1,131% | -50.7% | 0.120% | 2.039% | 0.938% | 0.100% |
| Вариант 11 | +1,901% | -45.4% | 0.139% | 1.985% | 1.109% | 0.119% |
| Вариант 12 | +870% | -55.0% | 0.110% | 1.994% | 0.876% | 0.090% |
| Вариант 13 | +3,444% | -39.5% | 0.162% | 2.032% | 1.268% | 0.142% |
| Вариант 14 | +2,458% | -50.8% | 0.149% | 2.031% | 1.167% | 0.129% |
| Вариант 15 | +2,229% | -43.6% | 0.145% | 2.017% | 1.143% | 0.125% |
| Вариант 16 | +5,406% | -43.3% | 0.180% | 2.033% | 1.404% | 0.159% |
| Вариант 17 | +6,202% | -37.3% | 0.185% | 2.034% | 1.446% | 0.165% |
| Вариант 18 | +15,000% | -51.4% | 0.220% | 2.061% | 1.698% | 0.199% |
| Вариант 19 | +632% | -49.4% | 0.099% | 2.020% | 0.781% | 0.079% |
| Вариант 20 | +806% | -47.5% | 0.106% | 1.923% | 0.874% | 0.087% |