Симуляция Торговой Системы

Задайте параметры торговой системы и посмотрите что получится с капиталом при торговле по этой системе. Обратите внимание насколько велика роль Случая: даже хорошая система с хорошим положительным мат.ожиданием запросто может показать плохие результаты на коротком промежутке времени (год или даже два). Только на длительных интервалах преимущество почти наверняка реализуется.

Мораль этой симуляции проста: даже если вы смогли построить реально хорошую систему, просто в силу случайности на весьма долгом по человеческим меркам периоде (год-два-три) вы можете терпеть существенные убытки. А самая большая проблема даже не в этом. Если бы вы неким образом точно бы знали что ваша система имеет существенное положительное матожидание, вы бы могли перетерпеть даже долгий период неудач. Но на самом деле вы не знаете и не можете знать какое матожидание у вашей системы (и есть ли оно вообще и как оно меняется во времени). Поэтому в случае затяжных неудач встает крайне тяжелая дилемма: то ли с системой все в порядке, просто сейчас у нее черная полоса, то ли система сломалась или вообще никогда не работала, а вы ошиблись и тогда надо срочно заканчивать.

При реалистически заданных μ и σ требуется достаточно долгий срок чтобы более-менее гарантированно получать прибыль. Даже при ежедневной торговли срок в один год оказывается недостаточным - вы можете наблюдать как теоретически прибыльная, и даже высокоприбыльная, система может запросто заканчивать год в минус. Если сделки в системе растягиваются на несколько дней, то соответственно надо еще больше времени. И это реальная проблема - сможете ли вы годами терпеть убытки, сохраняя веру в свою систему?

Есть альтернативный вариант этого сервиса, который показывает разброс сразу многих вариантов на долгосроке и позволяет иначе посмотреть на эту же проблему.

Начать!

---