История одной очень известной системы

Как вам такая кривая доходности? жЫть можно было?

Как вам такая кривая доходности? жЫть можно было? Нули считайте сами). Система широко распиаренная (и с тех пор переставшая работать), ну помните про "трейдеров-черепах"? Никогда не понимал, зачем надо было нанимать людей, учить их, платить им деньги чтобы они торговали жестко детерминированный элементарный алгоритм.

Короче, если закрылись выше всех хаев 5 дней до (то есть неделя), то закупаемся с плечом 2 на неделю. Для большего драматизма система открывает новые позиции даже если не закрыты старые (то есть теоретически в моменте она до 10го плеча может захотеть, если актив все растет и растет). Проверялось на доу-джонсе с 1885 года.

Короче, если не считать великой депрессии, жить трейдерам раньше было намного комфортнее. Собственно, раньше и небо было голубее, и трава зеленее, и девушки отзывчивее).

Мораль сей басни такова:

1. Обилие нулей впечатляет, но, если пересчитать в годовую доходность, то по 1999ый, когда все окончательно сломалось, она составляет сакральные ~42%, трейдеры-со-смартлаба в месяц столько делают ;). Магия сложного %% и большого промежутка времени.
2. Впечатляет даже не столько результат, а стабильность на большом интервале времени. Хотя надо учесть, что на логарифмическом масштабе болезненные просадки смотрятся как небольшие кочки, в реалии она не так уж и безупречна.
3. Есть некая закономерность, не уверен правда что это именно закономерность и тем более не берусь говорить о ее причинах, но уже несколько раз – если какая-то хорошая система становится широко известной, она инвертируется и некоторое время можно даже торговать от обратного (вспомните про "черепаший суп"), а потом она вырождается в белый шум и случайное блуждание.
4. В течении очень долгого времени рынок был трендовым – а эта система абсолютно трендовая. Видимо информация раньше распространялась сильно медленнее и событие, придавшее импульс, становилось длящимся, а не одномоментным. За эти годы родились догмы типа "trend is your friend" и прочие глупости, с конца 1990ых американский рынок стал контртрендовым, но старые динозавры увещевают (даже сейчас) "не ловите падающие ножи".
5. Да, я знаю, что выход можно и нужно было сделать умнее, например, трейлинг стопом, а не просто удержание 5 дней, но лень.
6. И даже сейчас есть как минимум одна акция (и вы ее, конечно же, знаете), которая прекрасно торгуется по этой системе, но я не знаю как долго продолжит.