Анализ заимствований при арифметической торговле - введение

Есть два базовых варианта управления капиталом: арифметический (игра на фиксированную сумму) и геометрический (на все что есть/осталось возможно с плечом). Более подробно об этом в книге.

• Арифметическая торговля - торговля на постоянную сумму. При выигрыше, доход изымается из игры, при проигрыше - надо докладывать до начального размера.
• Заимствования - это дополнительные деньги, которые вам надо докладывать чтобы компенсировать проигрыши. Если перед проигрышем система успела выиграть больше - то заимствование не происходит, вы восстанавливаете капитал из заработанных системой денег.
• При положительном матожидании оказывается, что размер заимствований зависит прежде всего от начала игры, и поэтому он практически не меняется если играть не один год, а дольше. Спустя некоторое время у системы образуется приличный запас заработанных денег, поэтому заимствования обычно потом уже не случаются, хватает заработанного.
• При арифметическом подходе происходит линейное нарастание капитала со временем, эффекта сложного процента и "улета капитала в космос" не происходит, зато результат намного более предсказуемый, дисперсия существенно ниже. При нормальном расрпределении с увеличением срока игры результат нарастает линейно, а вот сигма (средне-квадратичное отклонение) падает как квадратный корень из N, где N - число периодов. Поэтому чем больше игр в серии, тем более предсказуем результат (в наивном предположении что рынок не меняется и распределение результатов игры остается неизменным). Однако даже в реалистичных условиях арифметический подход даст более спокойный и предсказуемый результат по сравнению с геометрическим подходом.
• Предлагаемый сервис ориентирован на анализ заимствований, которые почти неизбежно возникают в начале игры при использовании арифметического подхода к управлению капиталом. Вы сможете оценить сколько дополнительных денег понадобиться в начале пути.

Поехали!

---