853 Анализатор Просадок - www.SpyTlt.com

Анализатор Просадок

Здесь можно задать матожидание μ и СКО σ результатов торговли и посмотреть, какие будут возникать просадки. Предполагается, что торговля каждодневная, результаты распределены по Гауссу, параметры стационарны, т.е. не меняются со временем, а значит в реале все может быть хуже. Или лучше - как повезет. Геометрический подход к управлению капиталом - игра на все имеющиеся деньги, ставка растет после выигрышей, уменьшается после проигрышей. Арифметический - игра на фиксированную сумму, после проигрышей вам придется докладывать деньги, чтобы сохранить размер ставки. Сравнение этих двух подходов и их нюансы - тема для большой статьи.

Даже у очень неплохих систем неизбежны весьма существенные просадки. Поэтому если вы запускаете в работу реально хорошую торговую систему, но останавливаете ее на определенном уровне просадке, возможно вы потеряете, а еще больше упустите, деньги, если этот стоп-уровень будет выбран неправильно. Почему при геометрическом подходе большая разница между теоретическим и реальным коэффициентом Шарпа можно прочесть здесь.

μ %    σ   

Медиана просадок: 28.6%, медиана дохода: 90.4%, средний доход: 112.8%
Теоретический коэф.Шарпа: 1.59, реально: 1.05, σ результатов: 107.36


Распределение Просадок


Размер просадки %Просадка от пикаПросадка от начального капиталаФинальная Просадка
0%...5%0.00%33.30%92.72%
5%...10%0.01%18.15%1.52%
10%...15%1.37%14.14%1.26%
15%...20%11.05%10.72%1.11%
20%...25%21.26%7.84%0.90%
25%...30%22.40%5.74%0.72%
30%...35%17.51%3.91%0.58%
35%...40%11.52%2.59%0.44%
40%...45%7.19%1.66%0.32%
45%...50%4.03%0.96%0.20%
50%...55%2.13%0.59%0.14%
55%...60%0.98%0.25%0.05%
60%...65%0.39%0.12%0.03%
65%...70%0.14%0.04%0.01%
70%...75%0.03%0.01%0.01%
75%...80%0.01%0.00%0.00%
80%...85%0.00%0.00%0.00%
85%...90%0.00%0.00%0.00%
90%...95%0.00%0.00%0.00%
95%...100%0.00%0.00%0.00%



Результаты при останове в случае критической просадки

Если по ходу игры возникает критический уровень просадки, игра прерывается.
Лимит Просадки% случаев прерывания торговли% исходов с прибыльюМедиана Результата
10% 99.99% 0.01- 10.00%
20% 87.58% 12.43- 20.00%
30% 43.91% 55.80 48.84%
40% 14.88% 82.46 87.29%
50% 3.67% 90.11 90.24%
60% 0.57% 91.09 90.37%
70% 0.04% 91.13 90.37%
80% 0.00% 91.13 90.37%