253 Анализатор Просадок - www.SpyTlt.com

Анализатор Просадок

Здесь можно задать матожидание μ и СКО σ результатов торговли и посмотреть, какие будут возникать просадки. Предполагается, что торговля каждодневная, результаты распределены по Гауссу, параметры стационарны, т.е. не меняются со временем, а значит в реале все может быть хуже. Или лучше - как повезет. Геометрический подход к управлению капиталом - игра на все имеющиеся деньги, ставка растет после выигрышей, уменьшается после проигрышей. Арифметический - игра на фиксированную сумму, после проигрышей вам придется докладывать деньги, чтобы сохранить размер ставки. Сравнение этих двух подходов и их нюансы - тема для большой статьи.

Даже у очень неплохих систем неизбежны весьма существенные просадки. Поэтому если вы запускаете в работу реально хорошую торговую систему, но останавливаете ее на определенном уровне просадке, возможно вы потеряете, а еще больше упустите, деньги, если этот стоп-уровень будет выбран неправильно. Почему при геометрическом подходе большая разница между теоретическим и реальным коэффициентом Шарпа можно прочесть здесь.

μ %    σ   

Медиана просадок: 28.6%, медиана дохода: 90.3%, средний доход: 112.8%
Теоретический коэф.Шарпа: 1.59, реально: 1.06, σ результатов: 106.69


Распределение Просадок


Размер просадки %Просадка от пикаПросадка от начального капиталаФинальная Просадка
0%...5%0.00%33.42%92.82%
5%...10%0.00%18.50%1.44%
10%...15%1.34%14.13%1.26%
15%...20%11.06%10.42%1.07%
20%...25%21.43%7.76%0.91%
25%...30%22.18%5.50%0.74%
30%...35%17.64%3.98%0.59%
35%...40%11.57%2.65%0.39%
40%...45%7.13%1.65%0.34%
45%...50%4.01%1.00%0.21%
50%...55%2.06%0.57%0.14%
55%...60%1.01%0.26%0.06%
60%...65%0.40%0.12%0.03%
65%...70%0.13%0.04%0.01%
70%...75%0.03%0.01%0.00%
75%...80%0.01%0.00%0.00%
80%...85%0.00%0.00%0.00%
85%...90%0.00%0.00%0.00%
90%...95%0.00%0.00%0.00%
95%...100%0.00%0.00%0.00%



Результаты при останове в случае критической просадки

Если по ходу игры возникает критический уровень просадки, игра прерывается.
Лимит Просадки% случаев прерывания торговли% исходов с прибыльюМедиана Результата
10% 100.00% 0.00- 10.00%
20% 87.60% 12.40- 20.00%
30% 43.99% 55.71 48.70%
40% 14.77% 82.59 87.41%
50% 3.64% 90.22 90.15%
60% 0.56% 91.19 90.26%
70% 0.04% 91.23 90.26%
80% 0.00% 91.23 90.26%