307 Анализатор Просадок - www.SpyTlt.com

Анализатор Просадок

Здесь можно задать матожидание μ и СКО σ результатов торговли и посмотреть, какие будут возникать просадки. Предполагается, что торговля каждодневная, результаты распределены по Гауссу, параметры стационарны, т.е. не меняются со временем, а значит в реале все может быть хуже. Или лучше - как повезет. Геометрический подход к управлению капиталом - игра на все имеющиеся деньги, ставка растет после выигрышей, уменьшается после проигрышей. Арифметический - игра на фиксированную сумму, после проигрышей вам придется докладывать деньги, чтобы сохранить размер ставки. Сравнение этих двух подходов и их нюансы - тема для большой статьи.

Даже у очень неплохих систем неизбежны весьма существенные просадки. Поэтому если вы запускаете в работу реально хорошую торговую систему, но останавливаете ее на определенном уровне просадке, возможно вы потеряете, а еще больше упустите, деньги, если этот стоп-уровень будет выбран неправильно. Почему при геометрическом подходе большая разница между теоретическим и реальным коэффициентом Шарпа можно прочесть здесь.

μ %    σ   

Медиана просадок: 28.6%, медиана дохода: 90.1%, средний доход: 112.5%
Теоретический коэф.Шарпа: 1.59, реально: 1.06, σ результатов: 106.57.


Распределение Просадок


Размер просадки %Просадка от пикаПросадка от начального капиталаФинальная Просадка
0%...5%0.00%33.58%92.81%
5%...10%0.01%18.19%1.43%
10%...15%1.32%13.96%1.26%
15%...20%10.99%10.55%1.08%
20%...25%21.33%7.87%0.95%
25%...30%22.47%5.65%0.78%
30%...35%17.44%3.95%0.55%
35%...40%11.72%2.72%0.41%
40%...45%7.15%1.64%0.28%
45%...50%4.03%0.94%0.20%
50%...55%2.06%0.52%0.13%
55%...60%0.94%0.27%0.07%
60%...65%0.39%0.12%0.03%
65%...70%0.13%0.05%0.02%
70%...75%0.03%0.01%0.00%
75%...80%0.00%0.00%0.00%
80%...85%0.00%0.00%0.00%
85%...90%0.00%0.00%0.00%
90%...95%0.00%0.00%0.00%
95%...100%0.00%0.00%0.00%



Результаты при останове в случае критической просадки

Если по ходу игры возникает критический уровень просадки, игра прерывается.
Лимит Просадки% случаев прерывания торговли% исходов с прибыльюМедиана Результата
10% 99.99% 0.01- 10.00%
20% 87.69% 12.31- 20.00%
30% 43.89% 55.83 49.34%
40% 14.73% 82.60 87.38%
50% 3.56% 90.18 89.95%
60% 0.56% 91.16 90.05%
70% 0.04% 91.20 90.05%
80% 0.00% 91.20 90.05%