Анализатор Просадок
Здесь можно задать матожидание μ и СКО σ результатов торговли и посмотреть, какие будут возникать просадки.
Предполагается, что торговля каждодневная, результаты распределены по Гауссу, параметры
стационарны, т.е. не меняются со временем, а значит в реале все может быть хуже. Или лучше - как повезет.
Геометрический подход к управлению капиталом - игра на все имеющиеся деньги, ставка растет после выигрышей,
уменьшается после проигрышей. Арифметический - игра на фиксированную сумму, после проигрышей вам придется
докладывать деньги, чтобы сохранить размер ставки. Сравнение этих двух подходов и их нюансы - тема для большой статьи.
Даже у очень неплохих систем неизбежны весьма существенные просадки. Поэтому если вы запускаете
в работу реально хорошую торговую систему, но останавливаете ее на определенном уровне просадке, возможно вы потеряете, а еще
больше упустите, деньги, если этот стоп-уровень будет выбран неправильно. Почему при геометрическом подходе большая разница между
теоретическим и реальным коэффициентом Шарпа можно прочесть здесь.
μ %
σ
Пожалуйста подождите!
Медиана просадок: 28.6%, медиана дохода: 90.4%, средний доход: 112.8%
Теоретический коэф.Шарпа: 1.59, реально: 1.05, σ результатов: 107.36
Распределение Просадок
Размер просадки % | Просадка от пика | Просадка от начального капитала | Финальная Просадка |
---|
0%...5% | 0.00% | 33.30% | 92.72% |
5%...10% | 0.01% | 18.15% | 1.52% |
10%...15% | 1.37% | 14.14% | 1.26% |
15%...20% | 11.05% | 10.72% | 1.11% |
20%...25% | 21.26% | 7.84% | 0.90% |
25%...30% | 22.40% | 5.74% | 0.72% |
30%...35% | 17.51% | 3.91% | 0.58% |
35%...40% | 11.52% | 2.59% | 0.44% |
40%...45% | 7.19% | 1.66% | 0.32% |
45%...50% | 4.03% | 0.96% | 0.20% |
50%...55% | 2.13% | 0.59% | 0.14% |
55%...60% | 0.98% | 0.25% | 0.05% |
60%...65% | 0.39% | 0.12% | 0.03% |
65%...70% | 0.14% | 0.04% | 0.01% |
70%...75% | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
75%...80% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
80%...85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
85%...90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
90%...95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
95%...100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Результаты при останове в случае критической просадки
Если по ходу игры возникает критический уровень просадки, игра прерывается.
Лимит Просадки | % случаев прерывания торговли | % исходов с прибылью | Медиана Результата |
---|
10% | 99.99% | 0.01 | - 10.00% |
20% | 87.58% | 12.43 | - 20.00% |
30% | 43.91% | 55.80 | 48.84% |
40% | 14.88% | 82.46 | 87.29% |
50% | 3.67% | 90.11 | 90.24% |
60% | 0.57% | 91.09 | 90.37% |
70% | 0.04% | 91.13 | 90.37% |
80% | 0.00% | 91.13 | 90.37% |