Визуализация динамики капитала в условиях волатильности
Задайте параметры μ и σ торговой системы и количество лет, программа сделает 20 случайных "забегов" с указанными параметрами и отобразит их все на
одном графике. Каждаю линия - это возможная, случайно реализовавшаяся, динамика капитала. Обратите внимание на огромный разброс результатов, более того,
нажимая кнопку "Обновить" вы будете видеть новые результаты, которые сильно отличаются. Более подробно - в
этой статье.
Есть
альтернативный вариант этого сервиса, для одной системы.
μ (матожидание) %,
σ (среднеквадратичное отклонение)
Рассчитанный классическим способом теоретический годовой коэффициент Шарпа: 1.19
Из 20 попыток лучший итог +7,615%, худший: +151%, разница в 30.7 раз
| Вариант | Итог | Макс.Просадка | Ср. Арифметическое | `$sigma;` | Sharpe | Ср. Геометрическое |
|---|
| Вариант 1 | +763% | -36.9% | 0.105% | 1.989% | 0.841% | 0.086% |
| Вариант 2 | +151% | -58.6% | 0.057% | 2.008% | 0.448% | 0.037% |
| Вариант 3 | +6,269% | -48.4% | 0.185% | 2.026% | 1.453% | 0.165% |
| Вариант 4 | +335% | -48.6% | 0.078% | 2.003% | 0.622% | 0.058% |
| Вариант 5 | +1,448% | -45.8% | 0.129% | 2.002% | 1.021% | 0.109% |
| Вариант 6 | +4,691% | -37.4% | 0.173% | 1.993% | 1.382% | 0.154% |
| Вариант 7 | +5,653% | -51.0% | 0.181% | 2.001% | 1.435% | 0.161% |
| Вариант 8 | +1,448% | -37.7% | 0.130% | 2.063% | 1.001% | 0.109% |
| Вариант 9 | +887% | -41.4% | 0.111% | 2.006% | 0.878% | 0.091% |
| Вариант 10 | +2,176% | -31.6% | 0.144% | 1.997% | 1.145% | 0.124% |
| Вариант 11 | +5,568% | -37.7% | 0.180% | 1.992% | 1.435% | 0.160% |
| Вариант 12 | +771% | -40.2% | 0.108% | 2.080% | 0.821% | 0.086% |
| Вариант 13 | +5,466% | -33.0% | 0.180% | 2.036% | 1.406% | 0.160% |
| Вариант 14 | +739% | -57.7% | 0.104% | 1.981% | 0.834% | 0.084% |
| Вариант 15 | +3,461% | -39.9% | 0.162% | 1.996% | 1.287% | 0.142% |
| Вариант 16 | +7,615% | -35.6% | 0.193% | 2.014% | 1.520% | 0.173% |
| Вариант 17 | +982% | -46.4% | 0.115% | 2.005% | 0.908% | 0.095% |
| Вариант 18 | +4,356% | -37.6% | 0.172% | 2.059% | 1.325% | 0.151% |
| Вариант 19 | +3,222% | -35.4% | 0.159% | 2.000% | 1.263% | 0.139% |
| Вариант 20 | +411% | -44.6% | 0.085% | 2.005% | 0.672% | 0.065% |