Визуализация динамики капитала в условиях волатильности
Задайте параметры μ и σ торговой системы и количество лет, программа сделает 20 случайных "забегов" с указанными параметрами и отобразит их все на
одном графике. Каждаю линия - это возможная, случайно реализовавшаяся, динамика капитала. Обратите внимание на огромный разброс результатов, более того,
нажимая кнопку "Обновить" вы будете видеть новые результаты, которые сильно отличаются. Более подробно - в
этой статье.
Есть
альтернативный вариант этого сервиса, для одной системы.
*Not a valid number.
*
μ (матожидание) %,
*
*Not a valid number.
σ (среднеквадратичное отклонение)
Рассчитанный классическим способом теоретический годовой коэффициент Шарпа: 1.19
Из 20 попыток лучший итог +7,440%, худший: +964%, разница в 7.1 раз
| Вариант | Итог | Макс.Просадка | Ср. Арифметическое | `$sigma;` | Sharpe | Ср. Геометрическое |
|---|
| Вариант 1 | +5,886% | -30.1% | 0.182% | 1.985% | 1.457% | 0.163% |
| Вариант 2 | +7,060% | -27.6% | 0.189% | 1.968% | 1.524% | 0.170% |
| Вариант 3 | +2,084% | -48.0% | 0.142% | 1.960% | 1.147% | 0.122% |
| Вариант 4 | +4,647% | -38.6% | 0.174% | 2.020% | 1.365% | 0.153% |
| Вариант 5 | +968% | -66.8% | 0.114% | 2.013% | 0.901% | 0.094% |
| Вариант 6 | +5,070% | -37.9% | 0.176% | 1.991% | 1.407% | 0.157% |
| Вариант 7 | +7,440% | -29.1% | 0.192% | 1.995% | 1.524% | 0.172% |
| Вариант 8 | +2,201% | -42.8% | 0.145% | 2.004% | 1.145% | 0.125% |
| Вариант 9 | +3,414% | -42.1% | 0.161% | 2.000% | 1.280% | 0.141% |
| Вариант 10 | +1,709% | -54.1% | 0.135% | 2.009% | 1.068% | 0.115% |
| Вариант 11 | +3,636% | -49.9% | 0.164% | 2.034% | 1.283% | 0.144% |
| Вариант 12 | +2,111% | -34.0% | 0.142% | 1.972% | 1.146% | 0.123% |
| Вариант 13 | +2,830% | -39.5% | 0.153% | 1.968% | 1.238% | 0.134% |
| Вариант 14 | +964% | -51.5% | 0.114% | 2.008% | 0.902% | 0.094% |
| Вариант 15 | +1,026% | -42.5% | 0.116% | 1.996% | 0.923% | 0.096% |
| Вариант 16 | +1,377% | -50.4% | 0.127% | 1.998% | 1.008% | 0.107% |
| Вариант 17 | +3,281% | -46.8% | 0.160% | 2.008% | 1.265% | 0.140% |
| Вариант 18 | +3,325% | -31.0% | 0.160% | 1.962% | 1.291% | 0.140% |
| Вариант 19 | +1,116% | -59.6% | 0.119% | 1.988% | 0.950% | 0.099% |
| Вариант 20 | +6,298% | -34.4% | 0.185% | 1.996% | 1.472% | 0.165% |