Визуализация динамики капитала в условиях волатильности
Задайте параметры μ и σ торговой системы и количество лет, программа сделает 20 случайных "забегов" с указанными параметрами и отобразит их все на
одном графике. Каждаю линия - это возможная, случайно реализовавшаяся, динамика капитала. Обратите внимание на огромный разброс результатов, более того,
нажимая кнопку "Обновить" вы будете видеть новые результаты, которые сильно отличаются. Более подробно - в
этой статье.
Есть
альтернативный вариант этого сервиса, для одной системы.
*Not a valid number.
*
μ (матожидание) %,
*
*Not a valid number.
σ (среднеквадратичное отклонение)
Рассчитанный классическим способом теоретический годовой коэффициент Шарпа: 1.19
Из 20 попыток лучший итог +26,625%, худший: +792%, разница в 30.0 раз
| Вариант | Итог | Макс.Просадка | Ср. Арифметическое | `$sigma;` | Sharpe | Ср. Геометрическое |
|---|
| Вариант 1 | +5,522% | -42.0% | 0.180% | 2.017% | 1.419% | 0.160% |
| Вариант 2 | +4,814% | -28.6% | 0.174% | 1.952% | 1.413% | 0.155% |
| Вариант 3 | +1,544% | -42.4% | 0.131% | 1.972% | 1.051% | 0.111% |
| Вариант 4 | +3,340% | -27.8% | 0.161% | 2.020% | 1.265% | 0.140% |
| Вариант 5 | +17,879% | -35.3% | 0.226% | 2.008% | 1.790% | 0.206% |
| Вариант 6 | +4,685% | -37.7% | 0.174% | 2.017% | 1.369% | 0.154% |
| Вариант 7 | +3,914% | -51.8% | 0.166% | 1.986% | 1.330% | 0.147% |
| Вариант 8 | +26,625% | -33.0% | 0.242% | 2.005% | 1.916% | 0.222% |
| Вариант 9 | +19,244% | -28.9% | 0.229% | 2.003% | 1.816% | 0.209% |
| Вариант 10 | +3,194% | -28.4% | 0.159% | 2.006% | 1.257% | 0.139% |
| Вариант 11 | +1,140% | -38.9% | 0.120% | 2.025% | 0.944% | 0.100% |
| Вариант 12 | +3,577% | -35.5% | 0.164% | 2.055% | 1.269% | 0.143% |
| Вариант 13 | +6,198% | -45.7% | 0.185% | 2.010% | 1.459% | 0.165% |
| Вариант 14 | +1,643% | -48.0% | 0.133% | 1.982% | 1.066% | 0.113% |
| Вариант 15 | +3,898% | -41.1% | 0.166% | 1.972% | 1.336% | 0.146% |
| Вариант 16 | +1,067% | -55.1% | 0.117% | 1.997% | 0.934% | 0.098% |
| Вариант 17 | +7,984% | -34.2% | 0.195% | 2.004% | 1.541% | 0.174% |
| Вариант 18 | +1,256% | -56.6% | 0.124% | 2.033% | 0.969% | 0.104% |
| Вариант 19 | +792% | -46.5% | 0.106% | 1.975% | 0.855% | 0.087% |
| Вариант 20 | +2,954% | -35.2% | 0.156% | 2.021% | 1.227% | 0.136% |