Визуализация динамики капитала в условиях волатильности
Задайте параметры μ и σ торговой системы и количество лет, программа сделает 20 случайных "забегов" с указанными параметрами и отобразит их все на
одном графике. Каждаю линия - это возможная, случайно реализовавшаяся, динамика капитала. Обратите внимание на огромный разброс результатов, более того,
нажимая кнопку "Обновить" вы будете видеть новые результаты, которые сильно отличаются. Более подробно - в
этой статье.
Есть
альтернативный вариант этого сервиса, для одной системы.
μ (матожидание) %,
σ (среднеквадратичное отклонение)
Рассчитанный классическим способом теоретический годовой коэффициент Шарпа: 1.19
Из 20 попыток лучший итог +13,533%, худший: +309%, разница в 33.3 раз
Вариант | Итог | Макс.Просадка | Ср. Арифметическое | `$sigma;` | Sharpe | Ср. Геометрическое |
---|
Вариант 1 | +1,371% | -39.0% | 0.126% | 1.982% | 1.012% | 0.107% |
Вариант 2 | +3,121% | -32.9% | 0.158% | 2.020% | 1.244% | 0.138% |
Вариант 3 | +13,533% | -31.0% | 0.215% | 1.986% | 1.718% | 0.195% |
Вариант 4 | +6,430% | -52.2% | 0.186% | 1.998% | 1.477% | 0.166% |
Вариант 5 | +3,519% | -42.9% | 0.163% | 2.018% | 1.281% | 0.143% |
Вариант 6 | +562% | -55.5% | 0.093% | 1.915% | 0.774% | 0.075% |
Вариант 7 | +1,185% | -45.4% | 0.121% | 1.993% | 0.965% | 0.101% |
Вариант 8 | +309% | -52.3% | 0.076% | 2.023% | 0.599% | 0.056% |
Вариант 9 | +1,507% | -34.0% | 0.130% | 2.002% | 1.033% | 0.110% |
Вариант 10 | +2,959% | -33.8% | 0.155% | 1.949% | 1.261% | 0.136% |
Вариант 11 | +4,674% | -41.5% | 0.174% | 2.010% | 1.372% | 0.154% |
Вариант 12 | +1,048% | -41.2% | 0.116% | 1.943% | 0.946% | 0.097% |
Вариант 13 | +1,844% | -41.8% | 0.138% | 2.012% | 1.089% | 0.118% |
Вариант 14 | +1,791% | -50.2% | 0.136% | 1.963% | 1.100% | 0.117% |
Вариант 15 | +2,708% | -36.7% | 0.152% | 1.963% | 1.227% | 0.132% |
Вариант 16 | +1,091% | -52.0% | 0.118% | 1.986% | 0.944% | 0.098% |
Вариант 17 | +872% | -50.2% | 0.110% | 2.005% | 0.874% | 0.090% |
Вариант 18 | +1,018% | -43.7% | 0.115% | 1.965% | 0.930% | 0.096% |
Вариант 19 | +809% | -56.9% | 0.108% | 2.033% | 0.845% | 0.088% |
Вариант 20 | +353% | -45.9% | 0.080% | 2.005% | 0.634% | 0.060% |