Анализатор Просадок
Здесь можно задать матожидание μ и СКО σ результатов торговли и посмотреть, какие будут возникать просадки.
Предполагается, что торговля каждодневная, результаты распределены по Гауссу, параметры
стационарны, т.е. не меняются со временем, а значит в реале все может быть хуже. Или лучше - как повезет.
Геометрический подход к управлению капиталом - игра на все имеющиеся деньги, ставка растет после выигрышей,
уменьшается после проигрышей. Арифметический - игра на фиксированную сумму, после проигрышей вам придется
докладывать деньги, чтобы сохранить размер ставки. Сравнение этих двух подходов и их нюансы - тема для большой статьи.
Даже у очень неплохих систем неизбежны весьма существенные просадки. Поэтому если вы запускаете
в работу реально хорошую торговую систему, но останавливаете ее на определенном уровне просадке, возможно вы потеряете, а еще
больше упустите, деньги, если этот стоп-уровень будет выбран неправильно. Почему при геометрическом подходе большая разница между
теоретическим и реальным коэффициентом Шарпа можно прочесть здесь.
μ %
σ
Пожалуйста подождите!
Медиана просадок: 28.6%, медиана дохода: 90.5%, средний доход: 112.7%
Теоретический коэф.Шарпа: 1.59, реально: 1.06, σ результатов: 106.04
Распределение Просадок
| Размер просадки % | Просадка от пика | Просадка от начального капитала | Финальная Просадка |
|---|
| 0%...5% | 0.00% | 33.50% | 92.79% |
| 5%...10% | 0.00% | 18.20% | 1.54% |
| 10%...15% | 1.34% | 14.09% | 1.27% |
| 15%...20% | 10.97% | 10.56% | 1.04% |
| 20%...25% | 21.48% | 7.76% | 0.92% |
| 25%...30% | 22.22% | 5.71% | 0.67% |
| 30%...35% | 17.56% | 3.96% | 0.57% |
| 35%...40% | 11.71% | 2.59% | 0.44% |
| 40%...45% | 7.15% | 1.65% | 0.30% |
| 45%...50% | 3.92% | 1.00% | 0.21% |
| 50%...55% | 2.14% | 0.54% | 0.13% |
| 55%...60% | 0.91% | 0.26% | 0.08% |
| 60%...65% | 0.43% | 0.15% | 0.04% |
| 65%...70% | 0.14% | 0.03% | 0.01% |
| 70%...75% | 0.03% | 0.01% | 0.00% |
| 75%...80% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| 80%...85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 85%...90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 90%...95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 95%...100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Результаты при останове в случае критической просадки
Если по ходу игры возникает критический уровень просадки, игра прерывается.
| Лимит Просадки | % случаев прерывания торговли | % исходов с прибылью | Медиана Результата |
|---|
| 10% | 100.00% | 0.00 | - 10.00% |
| 20% | 87.69% | 12.31 | - 20.00% |
| 30% | 44.00% | 55.72 | 48.66% |
| 40% | 14.73% | 82.63 | 87.46% |
| 50% | 3.66% | 90.23 | 90.42% |
| 60% | 0.60% | 91.23 | 90.52% |
| 70% | 0.03% | 91.28 | 90.52% |
| 80% | 0.00% | 91.28 | 90.52% |