978 Анализатор Просадок - www.SpyTlt.com

Анализатор Просадок

Здесь можно задать матожидание μ и СКО σ результатов торговли и посмотреть, какие будут возникать просадки. Предполагается, что торговля каждодневная, результаты распределены по Гауссу, параметры стационарны, т.е. не меняются со временем, а значит в реале все может быть хуже. Или лучше - как повезет. Геометрический подход к управлению капиталом - игра на все имеющиеся деньги, ставка растет после выигрышей, уменьшается после проигрышей. Арифметический - игра на фиксированную сумму, после проигрышей вам придется докладывать деньги, чтобы сохранить размер ставки. Сравнение этих двух подходов и их нюансы - тема для большой статьи.

Даже у очень неплохих систем неизбежны весьма существенные просадки. Поэтому если вы запускаете в работу реально хорошую торговую систему, но останавливаете ее на определенном уровне просадке, возможно вы потеряете, а еще больше упустите, деньги, если этот стоп-уровень будет выбран неправильно. Почему при геометрическом подходе большая разница между теоретическим и реальным коэффициентом Шарпа можно прочесть здесь.

μ %    σ   

Медиана просадок: 28.6%, медиана дохода: 89.7%, средний доход: 112.6%
Теоретический коэф.Шарпа: 1.59, реально: 1.05, σ результатов: 106.79


Распределение Просадок


Размер просадки %Просадка от пикаПросадка от начального капиталаФинальная Просадка
0%...5%0.00%33.23%92.79%
5%...10%0.00%18.35%1.40%
10%...15%1.38%14.11%1.27%
15%...20%11.05%10.65%1.10%
20%...25%21.33%7.84%0.92%
25%...30%22.27%5.62%0.78%
30%...35%17.49%3.97%0.59%
35%...40%11.83%2.67%0.44%
40%...45%7.12%1.62%0.29%
45%...50%3.94%0.95%0.21%
50%...55%2.01%0.55%0.13%
55%...60%1.00%0.27%0.06%
60%...65%0.41%0.12%0.03%
65%...70%0.12%0.04%0.01%
70%...75%0.04%0.02%0.00%
75%...80%0.01%0.00%0.00%
80%...85%0.00%0.00%0.00%
85%...90%0.00%0.00%0.00%
90%...95%0.00%0.00%0.00%
95%...100%0.00%0.00%0.00%



Результаты при останове в случае критической просадки

Если по ходу игры возникает критический уровень просадки, игра прерывается.
Лимит Просадки% случаев прерывания торговли% исходов с прибыльюМедиана Результата
10% 100.00% 0.00- 10.00%
20% 87.56% 12.44- 20.00%
30% 43.96% 55.73 48.34%
40% 14.65% 82.66 86.94%
50% 3.59% 90.13 89.57%
60% 0.57% 91.15 89.70%
70% 0.04% 91.19 89.70%
80% 0.00% 91.19 89.70%