Визуализация динамики капитала в условиях волатильности
Задайте параметры μ и σ торговой системы и количество лет, программа сделает 20 случайных "забегов" с указанными параметрами и отобразит их все на
одном графике. Каждаю линия - это возможная, случайно реализовавшаяся, динамика капитала. Обратите внимание на огромный разброс результатов, более того,
нажимая кнопку "Обновить" вы будете видеть новые результаты, которые сильно отличаются. Более подробно - в
этой статье.
Есть
альтернативный вариант этого сервиса, для одной системы.
*Not a valid number.
*
μ (матожидание) %,
*
*Not a valid number.
σ (среднеквадратичное отклонение)
Рассчитанный классическим способом теоретический годовой коэффициент Шарпа: 1.19
Из 20 попыток лучший итог +17,042%, худший: +166%, разница в 64.5 раз
| Вариант | Итог | Макс.Просадка | Ср. Арифметическое | `$sigma;` | Sharpe | Ср. Геометрическое |
|---|
| Вариант 1 | +211% | -56.3% | 0.065% | 1.995% | 0.516% | 0.045% |
| Вариант 2 | +2,141% | -41.5% | 0.143% | 1.960% | 1.155% | 0.123% |
| Вариант 3 | +2,145% | -52.9% | 0.143% | 1.989% | 1.144% | 0.124% |
| Вариант 4 | +2,278% | -43.1% | 0.145% | 1.952% | 1.178% | 0.126% |
| Вариант 5 | +17,042% | -42.7% | 0.224% | 2.008% | 1.774% | 0.204% |
| Вариант 6 | +1,384% | -42.4% | 0.127% | 1.980% | 1.016% | 0.107% |
| Вариант 7 | +5,807% | -36.9% | 0.182% | 2.001% | 1.443% | 0.162% |
| Вариант 8 | +2,085% | -38.5% | 0.142% | 1.992% | 1.134% | 0.122% |
| Вариант 9 | +10,911% | -33.2% | 0.206% | 1.974% | 1.658% | 0.187% |
| Вариант 10 | +2,385% | -37.3% | 0.147% | 1.985% | 1.177% | 0.128% |
| Вариант 11 | +1,484% | -47.4% | 0.130% | 2.005% | 1.027% | 0.110% |
| Вариант 12 | +5,297% | -36.6% | 0.178% | 1.985% | 1.424% | 0.158% |
| Вариант 13 | +1,555% | -40.5% | 0.132% | 2.039% | 1.029% | 0.111% |
| Вариант 14 | +1,070% | -31.8% | 0.117% | 1.990% | 0.937% | 0.098% |
| Вариант 15 | +1,706% | -57.6% | 0.135% | 2.009% | 1.067% | 0.115% |
| Вариант 16 | +4,456% | -49.2% | 0.172% | 2.024% | 1.350% | 0.152% |
| Вариант 17 | +1,169% | -44.5% | 0.120% | 1.974% | 0.968% | 0.101% |
| Вариант 18 | +3,126% | -28.4% | 0.157% | 1.958% | 1.274% | 0.138% |
| Вариант 19 | +166% | -67.1% | 0.059% | 2.007% | 0.466% | 0.039% |
| Вариант 20 | +1,894% | -30.9% | 0.139% | 1.991% | 1.105% | 0.119% |