Предположим, что у вас есть некая интрадейная система, которая, внезапно, работает достаточно хорошо и стабильно.
Сделаем очень большое и нереальное упрощение, что она настолько стабильна, что зарабатывает каждый день
одинаковое количество %%, неважно какое, главное что в плюс. Для определенности, пусть это будет 0.15%
в день с учетом всех издержек, комиссий, проскальзываний и прочее, прочее. Тогда за год сложным процентом
она будет делать примерно 45% годовых, можете скорректировать доходность в ту или иную сторону на свой вкус.
Тогда, если все будет так идти и дальше, за два года капитал увеличится в ~2.1 раза, за три – в ~3.1, за
пять – в ~6.6, магия сложного процента и экспоненты всем прекрасно известна. За 12 лет в греющие душу 93 раза.
А как насчет того, чтобы получить волшебные "в 93 раза" не за 12 лет, а за куда более реальные и приятные четыре года?
С некоторыми оговорками это вполне возможно!
Итак, ускоряем время в три раза. Для этой магии потребуются:
- работающая интрадейная система
- брокер IBKR (других подходящих не знаю, но, возможно, они есть)
- полная автоматизация всех процессов
- и главное: необходимо чтобы система работала не только американском рынке, но так же на японском и европейском (любом)
Собственно это могут быть разные системы, или одна система с существенно разными параметрами, неважно. Главное,
чтобы на каждом из этих трех рынков была возможность заработка внутри дня.
Магия состоит в том, что из-за разницы часовых поясов японская, американская и европейская биржи не пересекаются
во времени. Почти не пересекаются – европа все же частично захватывает американскую сессию. А это означает, что одни
и те же деньги вы можете использовать три раза в сутки! Математически это эквивалентно ускорению времени в три раза, а это
умножение показателя степени на три. Даже если с европой не выйдет из-за пересечения по времени, использование дополнительно одной только
Японии даст двухкратное ускорение, что уже очень хорошо.
А что если вернуться к реальности и вспомнить, что бывают не только выигрыши, но и проигрыши и вообще
показатель экспоненты у нас стохастический? Принципиально ничего не изменится, у нас по-прежнему будет "год за три".
На сайте есть сервис визуализация динамики капитала в условиях волатильности, с его
помощью можно оценить что получится. В зависимости от степени везучести разброс результатов может быть очень большим.
При арифметическом подходе (аддитивная динамика, торговля на постоянную сумму) результат будет гораздо стабильным, за счет
усреднения вырастет Шарп – ведь при увеличении сделок в 3 раза за период, матожидание μ вырастет тоже втрое (в предположении,
что на всех трех рынках одинаковы результаты), а σ вырастет только в √3 раза).
Однако при арифметической торговле идет линейное нарастание капитала, магия сложного процента не включается.
P.S. да, я в курсе, что некоторые рынки, например, прости господи, форекс, "торгуются" 24 часа в сутки
и там вполне естественно, если робот торгует круглосуточно. Но мой интерес – акции.
P.P.S. на практике пока ничего этого нет, есть подготовительные работы, подписка на японоские данные, адаптация систем к Японии
и первые пробы на бумажном счете.